An introduction to the calibration of the Schwartz (1997) reduced-form, no-arbitrage two-factor model through the expectation maximization algorithm or prediction error decomposition /
Mejía Vega, Carlos Armando.
An introduction to the calibration of the Schwartz (1997) reduced-form, no-arbitrage two-factor model through the expectation maximization algorithm or prediction error decomposition / Carlos Armando Mejía Vega. - Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018. - 143 páginas : ilustraciones, gráficas ; 21 cm.
Incluye referencias bibliográficas (páginas 139-143)
9789587900286
Schwartz, Eduardo S, 1940- -- Pensamiento jurd̕ico.
Mercado financiero-- Modelos matemáticos.
Finanzas-- Modelos matemáticos.
Política de precios.
332.64 / M34i
An introduction to the calibration of the Schwartz (1997) reduced-form, no-arbitrage two-factor model through the expectation maximization algorithm or prediction error decomposition / Carlos Armando Mejía Vega. - Bogotá : Universidad Externado de Colombia, 2018. - 143 páginas : ilustraciones, gráficas ; 21 cm.
Incluye referencias bibliográficas (páginas 139-143)
9789587900286
Schwartz, Eduardo S, 1940- -- Pensamiento jurd̕ico.
Mercado financiero-- Modelos matemáticos.
Finanzas-- Modelos matemáticos.
Política de precios.
332.64 / M34i
